Hay una forma de borrar los mensajes, siempre y cuando nadie haya respondido aún a tu mensaje.
Entra en el mensaje con el botón editar, bajas hacia abajo y encontraras varias casillas que puedes marcar y desmarcar ("Deshabilitar BBCode en este mensaje", "Deshabilitar Smilies en este mensaje"....) Pues verás que hay una nueva que normalmente no aparece que es "Borrar este mensaje" marca esta casilla y cuando le das a editar el mensaje será borrado.
Muy importante: Sólo si nadie ha respondido a tu mensaje, si alguien ha escrito después ya no te saldrá esta casilla, ya no podrás borrarlo y tendrá que ser un moderador el que lo haga.